Kvantitativ handel. Vad är kvantitativ handel. Kvantitativ handel består av handelsstrategier baserade på kvantitativ analys som är beroende av matematisk beräkning och antal krossning för att identifiera handelsmöjligheter. Eftersom kvantitativ handel generellt används av finansinstitut och hedgefonder är transaktionerna vanligtvis stora i storlek och Kan innebära köp och försäljning av hundratusentals aktier och andra värdepapper. Mängden kvantitativ handel används emellertid oftare av enskilda investerare. BREAKING DOWN Kvantitativ Trading. Pris och volym är två av de vanligaste dataingångarna som används vid kvantitativ analys som Huvudingångar till matematiska modeller. Kvantitativa handelsmetoder inkluderar högfrekvent handelsalgoritmisk handel och statistisk arbitrage. Dessa tekniker är snabbbrand och har typiskt kortfristiga investeringshorisonter. Många kvantitativa handlare är mer bekanta med kvantitativa verktyg, som rörliga medelvärden och oscillatorer. und Kvantitativ handel. Kvantitativa handlare utnyttjar modern teknologi, matematik och tillgång till omfattande databaser för att göra rationella handelsbeslut. Kvantitativa handlare tar en handelsmetodik och skapar en modell av det med hjälp av matematik och utvecklar sedan ett datorprogram som tillämpar Modellen till historisk marknadsdata Modellen backas sedan och optimeras Om gynnsamma resultat uppnås, implementeras systemet i realtidsmarknader med reell kapital. Hur kvantitativa handelsmodeller fungerar bäst beskrivs med hjälp av en analogi. Tänk på en väderleksrapport i Som meteorologen förutser en 90 risk för regn medan solen skiner. Meteorologen härleder denna kontraintuitiva slutsats genom att samla och analysera klimatdata från sensorer i hela området. En datoriserad kvantitativ analys avslöjar specifika mönster i data. När dessa mönster jämförs med samma mönster Avslöjas i historiska klimatet Data backtesting och 90 av 100 gånger resultatet är regn, då meteorologen kan dra slutsatsen med självförtroende, varför 90 prognosen Kvantitativa handlare tillämpar samma process på finansmarknaden för att göra handelsbeslut. Tillbud och nackdelar med kvantitativ handel. Målet med handel är att beräkna den optimala sannolikheten att genomföra en lönsam handel. En typisk näringsidkare kan effektivt övervaka, analysera och fatta handelsbeslut på ett begränsat antal värdepapper innan mängden inkommande data överväger beslutsprocessen. Användningen av kvantitativa handelsmetoder Belyser denna gräns genom att använda datorer för att automatisera övervakning, analys och handelsbeslut. Överkomliga känslor är ett av de mest genomgripande problemen med handel Var det rädsla eller girighet, när handel, känslor tjänar bara att kväva rationellt tänkande, vilket vanligtvis leder till förluster Datorer och matematik har inte känslor, så kvantitativ handel eliminerar det här prolet Blem. Quantitativ handel har sina problem Finansmarknaderna är några av de mest dynamiska enheterna som existerar Därför måste kvantitativa handelsmodeller vara lika dynamiska för att vara konsekvent framgångsrika Många kvantitativa aktörer utvecklar modeller som är tillfälligt lönsamma för marknadsförhållandena för vilka de utvecklades , Men de misslyckas i slutändan när marknadsförhållandena förändras. Kvantitativa handelsstrategier. Rapporter baserat på förväntade företagshändelser, såsom förväntad fusions - eller övertagande eller konkursinsamling. Även kallad riskarbitrage. Relativ Value Trading vs Directional Trading. Most Quantitative Hedge Fund trading Investeringsmetoder faller i en av två kategorier de som använder relativvärdesstrategier och de vars strategier skulle karakteriseras som riktningsbaserade båda strategier utnyttjar kraftigt datormodeller och statistisk programvara. Relativvärdesstrategier försöker kapitalisera på förutsägbara prissättningsförhållanden menar ofta att återvända relationer Mellan flera tillgångar till exempel, förhållandet mellan korta daterade US Treasury Bill räntor jämfört med långa daterade amerikanska statsobligationsräntor eller förhållandet i den implicita volatiliteten i två olika optionsavtal Riktningsstrategier, under tiden brukar bygga på trendföljande eller andra Mönsterbaserade vägar som tyder på uppåt eller nedåtgående moment för en säkerhet eller uppsättning värdepapper till exempel satsar de långvariga amerikanska statsobligationsräntorna att öka eller den underförstådda volatiliteten kommer att minska. Relativvärde Strategiesmon exempel på Relative Value-strategier inkluderar att placera relativa vadslag Dvs att köpa en tillgång och sälja en annan på tillgångar vars priser är nära kopplade. Förvaltningsinstrument i två olika länder. Förvaltningsinstrument med två olika längder till löptid. Bolagets värdepapper jämfört med de två derivaten. Skillnaden i implicit volatilitet mellan två derivat. Priser för en företagsobligationsutgivare. Bolagsobligationsräntan fördelar sig mot Credit Defaul T Byta CDS-spridningar. Listan över potentiella Relative Value-strategier är väldigt långa ovan är bara några exempel. Det finns tre väldigt viktiga och vanliga relativvärdesstrategier att vara medvetna om, dock. Statistisk Arbitrage handlar om en genomsnittlig återgång av värdena Av liknande korgar av tillgångar baserade på historiska handelsförhållanden En vanlig form av Statistisk Arbitrage eller Stat Arb, handel, kallas Aktiemarknads Neutral Trading I denna strategi väljs två korgar av aktier en lång korg och en kort korg med Målet att de två korgarnas relativa vikter lämnar fonden med noll exponering för olika riskfaktorer industri, geografi, sektor mm Stat Arb kan också innebära att ett index handlas mot en likadant matchad ETF eller ett index mot ett enda företag S-aktier. Konvertibel Arbitrage-inköp av konvertibla obligationer utgivna av ett företag och samtidigt sälja samma företag s stamaktie, med tanken att det ska st Också för en given företagsnedgång kommer vinsten från den korta positionen att mer än kompensera förlusten på den konvertibla obligationspositionen, med tanke på det konvertibla obligationsvärdet som ett räntebärande instrument. Fond kan dra nytta av omvandlingen av sina konvertibla obligationer till aktier och säljer den aktien till marknadsvärde med ett belopp som överstiger förluster på dess korta position. Blandad inkomst Arbitrage handlar räntebärande värdepapper på utvecklade obligationsmarknader för att utnyttja upplevda relativa ränteanomalier Fast Inkomst Arbitrage positioner kan använda statsobligationer, ränteswappar och ränteterminaler Ett populärt exempel på denna typ av handel med räntebitarbitrage är bashandeln, där en säljer köper statsobligationer och köper säljer motsvarande mängd av potentialen Leveransobligation Här ses man på skillnaden mellan spotpriset på ett obligationslån och de justerade framtida kontraktspriserna Prisomvandlingsfaktor och handlar parpar av tillgångar i enlighet därmed. Direktiva strategier. Direktiva handelsstrategier bygger under tiden på trendföljande eller andra mönsterbaserade vägar som tyder på uppåtgående eller nedåtgående moment för ett säkerhetspris. Riktad handel kommer ofta att innehålla en del aspekt av Teknisk analys eller kartläggning Detta innebär att förutsäga prisriktningen genom undersökning av tidigare pris - och volymmarknadsdata. Den riktning som handlas kan vara den för en tillgång i sig självt momentum i aktiekurser, till exempel, eller eurons dollarkurs eller en faktor Som direkt påverkar själva tillgångspriset, implicit volatilitet för optioner eller räntor för statsobligationer. Teknisk handel kan också innefatta användningen av glidande medelvärden, band runt historisk standardavvikelse av priser, stöd och motståndsnivåer och förändringshastigheter Tekniska indikatorer skulle typiskt inte utgöra den enda grunden för en kvantitativ hedg E Fondens investeringsstrategi Quant Hedge Funds sysselsätter många ytterligare faktorer utöver historisk pris och volyminformation Med andra ord har kvantitativa hedgefonder som använder riktningsbaserade handelsstrategier generellt övergripande kvantitativa strategier som är mycket mer sofistikerade än generell teknisk analys. Detta är inte För att föreslå den dagen att handlare kanske inte kan dra nytta av teknisk analys tvärtom kan många momentumbaserade handelsstrategier vara lönsamma. Således används i denna kursmodul referenser till Quant Hedge Funds handelsstrategier inte tekniskt analysbaserade Strategier. Andra kvantitativa strategier. Andra kvantitativa handelsmetoder som inte lätt kategoriseras som antingen relativvärdesstrategier eller riktningsstrategier inkluderar. High-Frequency Trading där handlare försöker utnyttja prissättningsskillnader mellan flera plattformar med många affärer under hela dagen. Volatilitet strategier oss Futures och terminskontrakt som fokuserar på att generera låga, men stabila, LIBOR-plus absoluta avkastningar, vilket ökar eller minskar antalet kontrakt dynamiskt, eftersom de underliggande volatiliteterna i aktierna, obligationsmarknaden och andra marknadskift, Managed Volatility Strategies, har vuxit i popularitet nyligen År på grund av den senaste instabiliteten av både aktie - och obligationsmarknader. Vad är en kvantitativ hedgefond Top Quantitative Hedge Funds. Top Quantitative Hedge Funds. New Hedge Funds etableras dagligen och ofta verkar det shuttered lika snabbt Men Finns det flera framstående Quant Hedge Funds som har haft en betydande historia och medan lång livslängd inte garanterar framtida uppehållskraft, anses dessa företag ledare inom Quant Hedge Fund space. Quantitative Management Associates. Renaissance Technologies. AlphaSimplex Group. AQR Capital. Acadian Asset Management. This lista är inte uttömmande. Till exempel många multi-strategiska hedgefonder, medan inte Vanligen kända som Quant Hedge Funds, har betydande kvantitativa strategier som de löper som en del av deras plattform. Consider Highbridge Capital Management, en 29B diversifierad investeringsplattform bestående av hedgefonder, traditionella investeringshanteringsprodukter och kredit - och aktieplaceringar med långsiktiga innehavsperioder. Andra strategier erbjuder Highbridge Konvertibla Obligationsarbitrage och Statistiska Arbitragefonder som vanligtvis anses vara mer kvantitativa strategier än några av deras andra produktutbud, vilket inkluderar kredit och globala makroinvesteringar. Dessutom bör du komma ihåg att andra företag än Hedge Funds kör Kvantitativa handelsstrategier Många stora banker gör emellertid via proprietära handelsavdelningar Men med implementeringen av Volckerregeln är bankerna begränsade i de typer av investeringsaktiviteter som de kan engagera sig. Som ett resultat har många kvanthandelsstrategier flyttat och sannolikt kommer att fortsätta att Flytta från interna handelsdiskar på Banker till banker förvaltningsvapen. ANMÄRKNING All information tas från företagswebbplatser, om inget annat anges. Grundad 1988 Baserade New York City-medarbetare Storlek 1.100 cirka 26 miljarder i investeringskapital per den 1 mars 2012 Beskrivning Företaget har en betydande närvaro på många av världens kapitalmarknader, investerar Inom ett brett utbud av företag och finansiella instrument inom både de stora industrialiserade nationerna och ett antal tillväxtmarknader. Dess verksamhet sträcker sig från utplacering av investeringsstrategier baserade på antingen matematiska modeller eller mänsklig kompetens för förvärv av befintliga företag och finansiering eller utveckling av Nya strategier Företagets kvantitativa strategier bygger till stor del på användningen av matematiska tekniker för att identifiera vinstmöjligheter som uppstår genom subtila anomalier som påverkar priserna på olika värdepapper. Tillämpningen av proprietära modeller som är avsedda att mäta och styra olika former av risker . Användningen av kvantitativa tekniker för att minimera th E transaktionskostnader förknippade med köp och försäljning av värdepapper och utnyttjande av proprietär optimeringsteknik för att konstruera dynamiskt utvecklade placeringsportföljer baserade på dessa vinstmöjligheter, riskfaktorer och transaktionskostnader. Vid identifiering av vinstmöjligheter, har DE Shaw-koncernen Analyserar en enorm mängd data i samband med tiotusentals finansiella instrument tillsammans med olika faktorer som inte hör samman med något sådant instrument. Data erhålls från många länder över hela världen och täcker ett brett spektrum av tillgångsklasser. När denna analysprocess ger en Ny modell som företaget anser vara av förutsägbart värde, blir det berättigat till utplacering inom en eller flera handelsstrategier, i vissa fall tillsammans med ett dussin eller flera andra modeller som involverar några av de samma finansiella instrumenten, men som härrör från olika marknadsmissbruk. Firmas proprietära optimeringsteknik utformades med målet att maximi Zing förväntad avkastning samtidigt som man kontrollerar den aggregerade risken som hör samman med en portfölj som i vissa fall kan innefatta samtidiga positioner i flera tusen värdepapper. I stället för att överväga varje transaktion i isolation är företagets portföljoptimeringsprogram utformat för att redogöra för komplexa samband mellan en stor uppsättning Finansiella instrument som kan sträcka sig över ett antal olika tillgångsklasser I många fall kan företagets optimeringsalgoritmer förbättra riskjusterade avkastningar, inte bara genom konventionell diversifiering utan genom att fastställa motstridiga exponeringar mot olika riskfaktorer på portföljnivå. Portföljer Reoptimeras ofta mer eller mindre kontinuerligt med en stadig ström av affärer som utförs för att dra nytta av nyskapande potentiella vinstmöjligheter och eller hantera olika former av dynamiskt varierande risk. Känsliga handelsbeslut görs ofta mycket snabbt med hjälp av Realtidsdata erhållen från olika källor genom Ut världens finansiella marknader Företaget handlar nästan 24 timmars basis och genomför vanligtvis tiotusentals transaktioner per dag. Grundad 1975 Baserat Newark, NJ anställda Storlek 36 investeringspersonal plus ytterligare kontorspersonal cirka 83 miljarder i förvaltat kapital AUM per den 1 mars 2012 Beskrivning Vi ser investeringspotentialen i små men utbrett mispricings av värdepapper. Aktiva strategier kan spela en nyckelroll för att möta investeringsmål. Tillgångspriserna avviker ibland från värden som underlättas av underliggande fundament och aktiv förvaltning kan förbättra avkastningen genom att placera en Portfölj för att dra nytta av en eventuell återgång till grundvärdena Dessa avvikelser från verkliga värden skapar möjligheter som våra processer är utformade för att identifiera och utnyttja. Eftersom dessa är mönster som kvarstår över tiden, snarare än flyktiga trender, är vi övertygade om att våra processer kan fortsätta att överträffa över På lång sikt. Vårt bottom-up-tillvägagångssätt kombinerar princi Värderingsteori och beteendefinansiering med kompetens och bedömning av våra investeringsfackpersoner. Ledamöter i genomsnitt 20 års erfarenhet av investeringar och med olika perspektiv, inklusive universitetsprofessorer, ingenjörer, fysiker och ekonomer har arbetat smidigt tillsammans genom ett brett utbud av marknadsförhållanden. Vår proprietära optimeringsprocess genererar diversifierade portföljer över ett stort antal aktier och genom att begränsa risker som storlek, branschindustrin och avvikelse från riktmärke, samtidigt som vi vigiligt fokuserar på likviditets - och transaktionskostnader, tror vi att vi kan rikta alfa-generationen mer effektivt. QMA s Investeringsmetoden är förnuftig och sund, men inte statisk Genom pågående forskning fortsätter vi att hitta sätt att förbättra den adaptiva karaktären hos våra investeringsprocesser. Kvalitetsindex. Valuta Equity. Equity Indexing. Asset Allocation. Structured Equity. Founded 2001 Baserat nytt York Hong Kong, Houston och London satellit offi Ces Medarbetare Storlek Omkring 300 beräknat flera miljarder dollar Maj 2012 Beskrivning Vi har framgångsrikt tillämpat våra disciplinerade, processdrivna investeringsstrategier sedan 2001 Dessa strategier, som uttrycks på olika marknader och tillgångsklasser, bygger på statistiska modeller som utvecklats med hjälp av rigorösa matematiska Analys och branschinsikt i Two Sigma s stora och erfarna team Utveckling av dessa strategier kräver stora beräkningsresurser för att framgångsrikt kunna identifiera, kvantifiera och agera på marknadsmöjligheter, medan de noga övervakar riskexponeringen. Teknik är en integrerad del av handelsstrategierna, företagsfunktionerna och livet Allmänt hos Two Sigma För oss är tekniken ett vinstcenter, inte bara en kostnadspost och det fortsätter att vara en drivkraft bakom vår företagsstruktur. Vi arbetar dagligen i små grupper för att utveckla och förbättra analys - och mätverktyg för Finansmarknaderna, och vi uppmuntrar samarbete en struktur som ser Ms sällsynt i det finansiella området Faktum är att många har observerat att vi ser och känner mycket som ett mjukvaruföretag. Grundades 1982 baserat på Long Island, New York, London Medarbetare Storlek 275 15 miljarder Beskrivning Renaissance Technologies LLC är ett investmentbolag som är engagerat i Producerar överlägsen avkastning för sina kunder och anställda genom att följa matematiska och statistiska metoder. Founded baserat på Cambridge, MA Medarbetare Storlek 28 na Beskrivning AlphaSimplex är specialiserat på strategier för absolut avkastning som huvudsakligen implementeras med terminskontrakt och terminskontrakt med hjälp av avancerade kvantitativa tekniker Vårt unika sätt att investera ger anpassningsförmågan och det kontextuella beslutsfattandet som vanligtvis förknippas med grundläggande chefer, men inom en rent kvantitativ riskbaserad ram. Varje av företagets investeringsstrategier bygger på ett mångmodell tillvägagångssätt för portföljförvaltning som syftar till att Generera alfa med större konsistens och denna facilitet Tes det vanliga tillägget av nyutvecklade modeller. Strategier Quantitative Global Macro är en multimodell kvantitativ global makrostrategi som bygger på en diversifierad uppsättning faktorer på många olika marknader. De komponentmodeller som utgör produkten har utvecklats under ett antal år Och en mångsidig uppsättning marknadsmiljöer För en given marknadsmiljö finns det minst en eller två komponentmodeller avsedda att generera alfa för den specifika miljön. Chefen använder avancerade statistiska tekniker för att dynamiskt väga komponentmodellerna för att effektivt utnyttja nuvarande marknadsförhållanden. Global Tactical Asset Allocation är en extremt kapital effektiv överlagring eller bärbar alfastrategi vars mål är att lägga till en inkrementell 1 eller 2 procentenhet avkastning till en befintlig portfölj utan att öka den nuvarande volatiliteten i portföljen med mer än 1 eller 2 procentenheter årligen. Strategi kan också hanteras vid högre risknivåer för att generera hej Gher returns. LASER och GLOBAL ALTERNATIVES använder futures och framåt för att replikera exponeringar till en diversifierad uppsättning av de vanligaste likvida riskpremierna. Kör hedgefondenes avkastning. Denna strategi ger liknande diversifieringsförmåner som en fond för hedgefonder och är väl lämpad för stora Institutionella investerare som inte annars kan hitta tillräcklig kapacitet bland hedgefondsförvaltare som en likviditetsbuffert med en annars mindre likvida portfölj och för mindre investerare som annars inte skulle ha tillgång till diversifieringsfördelarna av hedgefonder på grund av minimikrav på investeringar. 2005 Baserat London Greenwich, CT och Tokyo Anställda Storlek Under 50 9B 2011 Beskrivning Capula Investment Management LLP är ett globalt specialiseringsföretag för fast inkomst. Företaget hanterar räntebärande strategier i absolut avkastning och förbättrade ränteprodukter, tillsammans med en riskhanteringsprodukt Capula Investment Management LLP fokuserar på att utveckla innovativa investeringsstrategier t Hatt uppvisar låg korrelation med traditionella aktie - och räntemarknader. Vad skiljer sig från Capula är dess makrofokus, stark handelsdisciplin och kortsiktig orientering snarare än en medelfristig investeringsstil. Företagets förståelse av likviditetsrisker och svansrisker har hjälpt det att trivas Genom alla stadier av investeringscykeln, inklusive perioder med extrema marknadsstörningar Capula GRV-fonden är inriktad på räntor och makrohandel. Fonden engagerar sig i relativvärdes - och konvergensstrategier som syftar till att utnyttja prissättningsmoment i statsobligation, ränteswap och Stora börshandlade derivatmarknader och använder ett defensivt makroöverlag Investeringstema drivs främst av alfa-generationen och är avsedda att vara neutrala för riktningar på stora kapitalmarknader Capula Tail Risk Fund investerar i en rad instrument huvudsakligen på G7-marknaderna. Det riktar sig till överlägsen Återkommer i tider av likviditet och systemiska kriser samtidigt som nackdelen minimeras E Under normala marknadsförhållanden Båda medlen drivs aktivt i proprietär handelsstil. Grundad 1998 Baserad Greenwich, CT Medarbetare Storlek 190 44B slutet 2011 Beskrivning AQR Capital Management är ett investment management-företag som använder en disciplinär multi-asset, global forskningsprocess AQRs investering Produkter tillhandahålls genom en begränsad uppsättning kollektiva investeringsfordon och separata konton som utnyttjar hela eller en del av AQRs investeringsstrategier. Dessa investeringsprodukter sträcker sig från aggressiva marknadneutrala hedgefonder med hög volatilitet till låg volatilitet benchmarkdrivna traditionella produkter. Investeringsbeslut är Gjord med hjälp av en serie globala tillgångsallokering, arbitrage - och säkerhetsselektionsmodeller och implementeras med egna handels - och riskhanteringssystem. AQR anser att en systematisk och disciplinerad process är nödvändig för att uppnå långsiktig framgång i investeringar och riskhantering. Modeller måste baseras på fasta ekonomiska principer, Inte bara byggd för att passa förbi, och måste innehålla så mycket sunt förnuft som de gör statistisk eldkraft. Grundad 1989 Baserat Boston, MA Medarbetare Storlek 50-200 22 3B slutet 2011 Beskrivning PanAgora är ett kvantitativt baserat investment management finansiellt institut som utnyttjar båda Bottom-up stock selection strategier samt multi-alpha top-down makro strategier Vi försöker tillhandahålla investeringslösningar med hjälp av sofistikerade kvantitativa tekniker som innehåller grundläggande insikter och stora mängder marknadsinformation medan PanAgoras investeringsstrategier är mycket systematiska i sin natur, Processerna som implementeras inom dessa strategier byggs och övervakas av begåvade proffs med betydande och mångsidig investeringserfarenhet. Innovativ forskning spelar en central roll i vår investeringsfilosofi och process och är en viktig del av vår företags förmåga att leverera attraktiva investeringslösningar. Investeringslag är Organiserad i en Equity Strategies-grupp och en M Ulti Asset Strategies Group De flesta investeringsgruppmedlemmar är engagerade i originalforskning med grundläggande intuition, marknadsintelligens, modern finansiering och vetenskapliga metoder. PanAgora s investeringsstrategier bygger på dessa riktlinjer. Kapitalmarknaderna är inte helt effektiva och är därför attraktiva investeringsmöjligheter för Disciplinerade investerare. Innovativ forskning som blandar kreativitet med modern ekonomisk teori och statistisk teknik konst och vetenskap är grunden till en framgångsrik investeringsprocess. Ett systematiskt tillvägagångssätt för investeringar som kombinerar intuitivt, grundläggande tänkande med kvantitativa tekniker kommer sannolikt att generera bestående och attraktiv risk - justerad avkastning. Åtkomst till risk och effektiv implementering kan bevara och förbättra prestanda ofta. Klart definierade mål, insyn och tillgång till begåvade investerare bidrar till att uppnå kundnöjdhet. Grundad 1987 Baserat Boston Singapore och Londo N Medarbetare Size.200-500 48B 3 31 12 Beskrivning Acadian har en rigorös och strukturerad investeringsprocess Vi kvantifierar de flesta aspekterna av vår investeringsprocess, inklusive den meravkastning vi tror att varje säkerhet i vårt investeringsunivers kommer att generera över en viss horisont och Risk vi förväntar oss att en viss portfölj ska uppleva jämförelse med sitt riktmärke Syftet med denna notat är att förklara varför vi anser att ett kvantitativt tillvägagångssätt är meningsfullt och vilka fördelar och nackdelar som ett sådant tillvägagångssätt har i förhållande till mer traditionella metoder. Vi anser att kvantitativa tekniker är verktyg De är sätt att tillämpa traditionella tillvägagångssätt för beslutsfattande på ett disciplinärt och systematiskt sätt Således är vårt sätt att investera inte i strid med ett traditionellt tillvägagångssätt. Vi använder samma verktyg som många traditionella portföljförvaltare använder, men försöker tillämpa dem på ett mycket systematiskt sätt Och disciplinerat sätt, undviker känslor och glider i implementation. Acadian specialiserar sig på Aktiva globala och internationella aktiestrategier med hjälp av sofistikerade analytiska modeller för aktivt aktieval samt gruppvärdering, region och industrivärdering Vi erbjuder även räntebaserade strategier på tillväxtmarknaderna Vår egen databas täcker över 40 000 värdepapper på mer än 60 marknader över hela världen Acadian S omfattande forskningskapacitet används för att utveckla skräddarsydda strategier för investeringshantering för våra kunder.
No comments:
Post a Comment